根据你提供的情况,以下是我的分析:
首先,根据《中华人民共和国食品安全法》的规定,消费者购买食品后,发现食品存在卫生问题,可以要求退货、换货,并可以向商家主张损害赔偿。在你的情况下,你点的外卖里有头发,属于食品卫生问题,你有权要求商家进行赔偿。
其次,商家回复你的话可能构成威胁。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定,商家在经营过程中,不得对消费者进行威胁、恐吓或者诽谤等行为。如果商家确实存在这种行为,你可以向平台投诉,并可以向当地市场监管部门投诉举报。
最后,根据《中华人民共和国民法典》的规定,如果商家的回复构成侵权行为,你可以向法院提起诉讼,要求商家承担侵权责任。